24/01/2008 / FRANCE
Le montant, 4,9 milliards de perte, est exorbitant. C’est presque le bénéfice net de la Société Générale en 2006. Ce courtier travaillait sur un portefeuille action. En gros, il était chargé d’acheter des actions pour les revendre à un cours plus élevé. Mais tous les courtiers ont une limite d’investissement. Cette limite est fixée par le département du contrôle des risques de la banque, qui dépend directement de la direction générale. Elle est fixée en fonction notamment de l’expérience de chaque courtier. C’est comme dans un casino, où les mises des joueurs sont limitées pour éviter de faire "sauter la banque". Mais aucun de courtiers, même senior, n’est autorisé à prendre des risques sur de tels montants. C’est impossible. Chaque ordre qu’il passe est enregistré par un système informatique censé déclencher des alertes si les montants d’investissement sont dépassés. Ce courtier a donc du trouver des façons de contourner le système de contrôle des risques. Il a pu, par exemple, faire passer certains de ses ordres sur le compte de ses collègues. Ou enregistrer de fausses transactions pour équilibrer son portefeuille. Le fraudeur avait travaillé longtemps du côté middle office, donc dans le service qui enregistre les ordres. C’est rare. En général, les courtiers arrivent directement dans les services front office et ils ne maîtrisent pas le système informatique, très complexe, du passage d’ordre. Cette personne connaissait donc peut-être les failles du système. Mais il est tout de même très difficile de comprendre comment elle a pu frauder sur de tels montants sans éveiller l’attention de sa hiérarchie."
Société Générale : un banquier explique comment la fraude aurait du être repérée
La Société Générale a annoncé ce matin avoir été victime d’une perte de 4,9 milliards d’euros, en raison des mauvais placements d’un seul de ses courtiers. « Valérie », stratégiste dans une autre grande banque française, nous explique qu’il est très difficile pour un courtier isolé de réaliser une fraude d’une telle ampleur.
Contributeurs
Valérie, stratégiste dans une grande banque française.
Le montant, 4,9 milliards de perte, est exorbitant. C’est presque le bénéfice net de la Société Générale en 2006. Ce courtier travaillait sur un portefeuille action. En gros, il était chargé d’acheter des actions pour les revendre à un cours plus élevé. Mais tous les courtiers ont une limite d’investissement. Cette limite est fixée par le département du contrôle des risques de la banque, qui dépend directement de la direction générale. Elle est fixée en fonction notamment de l’expérience de chaque courtier. C’est comme dans un casino, où les mises des joueurs sont limitées pour éviter de faire "sauter la banque". Mais aucun de courtiers, même senior, n’est autorisé à prendre des risques sur de tels montants. C’est impossible. Chaque ordre qu’il passe est enregistré par un système informatique censé déclencher des alertes si les montants d’investissement sont dépassés. Ce courtier a donc du trouver des façons de contourner le système de contrôle des risques. Il a pu, par exemple, faire passer certains de ses ordres sur le compte de ses collègues. Ou enregistrer de fausses transactions pour équilibrer son portefeuille. Le fraudeur avait travaillé longtemps du côté middle office, donc dans le service qui enregistre les ordres. C’est rare. En général, les courtiers arrivent directement dans les services front office et ils ne maîtrisent pas le système informatique, très complexe, du passage d’ordre. Cette personne connaissait donc peut-être les failles du système. Mais il est tout de même très difficile de comprendre comment elle a pu frauder sur de tels montants sans éveiller l’attention de sa hiérarchie."»
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Commentaires
sociétégénérale
Soumis par loulou (non vérifié) le dim, 27/01/2008 - 20:24.merci à Valérie pour son éclairage. Difficile de croire au courtier "hors contrôle". Voyons si la société générale sera la seule "victime" du trader fou !
Que faire pour contrôler davantage l'activité des banques ?
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sg
Soumis par Anonyme (non vérifié) le dim, 27/01/2008 - 08:31.virez la direction et les organes de controle ! engagez des pros et arreter de mentir au peuple... la ministre est tres bien, je laime bien, mais il faut arreter dinstaurer des controls sur les controls des controls qui ne servent a rien si les controleurs sont bon a rien.
et le nom du trader, le pauvre gars, il est tout seul. ou sont les noms des directeurs de son agence? le chef de la trading room? le chef du chef de la trading room? eux qui encaissent tout les salaires bien eleves sur leur responsabilité et le rang... ca vaut rien tous ces gens... ils senfuient kan ils sont ds le bordel public.
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fusible
Soumis par Anonyme (non vérifié) le dim, 27/01/2008 - 19:41.Tout à fait d'accord. Il est ridicule de faire porter le chapeau à une seule personne. Peut être même qu'il n'est qu'un fusible. Car si les agences de notation s'apperçoivent que c'est tout le système de gestion des risques de la SG qui déconne, alors le cours de la banque va plonger. Et la banque peut mettre la clef sous la porte. Peut être que les grands patron ont pas intérêt à ce que ça se sache, et qu'ils préfèrent trouver un bouc émissaire (consentant). Ca sent la magouille à plein nez. M'étonnerait pas qu'on retrouve Jérôme aux Caimans dans quelques années, avec plein de blé sur son compte.
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fraude bancaire
Soumis par maria (non vérifié) le dim, 27/01/2008 - 08:30.salut a tous
ecoutez moi les amis, cest la direction qui est responsalbe. point. il existe dans toute bonne banque un organe de control. cet organe de control se compose de personnes nommés controleurs internes. il sagit de ces personnes 'qualifiés' qu'il faut matter un peu. si ce personnes controlent des produits complexes et surtout si ces controleurs ne sont pas qualifiés ds le produit de notre fraudeur... evidemment alors! on ne controle pas correctement les activities des banquiers! et ceci existe dans TOUTES les banques. uniquement pour pas payer des salaires adequats et engager des controleurs de haute qualité. ca nous ramene donc a la direction. la direction qui veut economiser sur les salaires, booster les prix dactions et les prix des costumes cravattes quils portent. bien a vous. maria, membre de direction dune banque qque part dans ce monde financier.
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c'est sorti sur le site fu
Soumis par Anonyme (non vérifié) le jeu, 24/01/2008 - 16:49.c'est sorti sur le site fu Financial Times maintenant
donc on peut le lâcher, c'est Jérome Kerviel 31 ans
c'est quand même dommage que les médias français se fassent toujours doubler par les anglais... c'était la même chose pour Anne Fulda, la copine de Sarkozy quand Cécilia était partie
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tous les medias ont france
Soumis par françois (non vérifié) le jeu, 24/01/2008 - 18:36.tous les medias ont france ont donne l'identité du trader qui aurait cause ces degats.
son no a été bel et bien revele ici en france sur la radio et les sites de journaux
par exemple metro:
http://www.metrofrance.com/fr/article/2008/01/24/16/4830-48/index.xml
europe1:
http://www.europe1.fr/informations/articles/793016/societe-generale--les...
oest france:
http://www.ouest-france.fr/Jerome-Kerviel-l-homme-qui-a-fait-perdre-4-9-...
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oui mais plusieurs heures
Soumis par Anonyme (non vérifié) le ven, 25/01/2008 - 11:28.oui mais plusieurs heures après le site du Financial Times, qui a été le premier à verifier l'info alors que toutes les rédactions parisiennes l'avaient reçu mains n'ont pas su ou pu la vérifier et prendre le risque de la mettre en ligne...
La palme de la mauvaise foi revient quand même a Metro qui a le toupet de publier sur son site la photo de Jerome Kerviel avec Metro ecrit dessus comme si c'était leur photo alors que c'est la même photo qui a circulé partout (en l'occurence celle de sa fiche à la SG)
Personnellement j'ai recu le mail à 10h30.
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Jérome Kerviel
Soumis par Team Observers le jeu, 24/01/2008 - 18:06.Nous avions reçu le nom du trader par e-mail, ainsi que sa photo. Mais nous n'avions pas encore eu le temps de vérifier l'information. Le Financial Times semble l'avoir fait :
http://www.ft.com/cms/s/0/bd9f55d6-ca4b-11dc-a960-000077b07658.htmll
Mais de toute façon, la question est-elle vraiment de connaître le nom du coupable, ou de comprendre comment une telle fraude a pu se produire?
Team Observers
nom du trader
Soumis par Anonyme (non vérifié) le jeu, 24/01/2008 - 16:39.le nom est sorti dans les médias britanniques ... encore une fois la france est en retard alors que ça se passe à la défense...
ce serait un certain Jerome K. né en 1977.
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le courtier en question
Soumis par Anonyme (non vérifié) le jeu, 24/01/2008 - 16:28.Pourquoi est ce qu'aucun media n'a encore révélé l'identité du courtier alors que son nom et sa photo se sont répandues comme une traînée de poude sur le net, en commencant par les milieux bancaires...
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J'imagine que c'est parce
Soumis par Anonyme (non vérifié) le jeu, 24/01/2008 - 16:41.J'imagine que c'est parce qu'avant attenter à la réputation de quelqu'un, l'info doit être vérifiée. On a tous reçu la photo par mail, mais sait-on si ça n'est pas un canular?
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